Derive binary call option

Opção binária BREAKING DOWN Opção binária Os investidores podem encontrar opções binárias atraentes por causa de sua aparente simplicidade, especialmente porque o investidor deve essencialmente apenas adivinhar se alguma coisa específica acontecerá ou não acontecerá. Por exemplo, uma opção binária pode ser tão simples como se o preço da ação da Companhia ABC seja superior a 25 em 22 de novembro às 10:45 da manhã. Se o preço da ação do ABC for 27 no horário designado, a opção é exercida automaticamente e o detentor da opção recebe um valor predefinido de caixa. Diferença entre opções binárias e de baunilha simples As opções binárias são significativamente diferentes das opções de baunilha. As opções simples de baunilha são um tipo normal de opção que não inclui nenhum recurso especial. Uma opção simples de baunilha dá ao titular o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço especificado na data de validade, que também é conhecida como uma opção europeia simples de baunilha. Embora uma opção binária tenha características e condições especiais, conforme indicado anteriormente. As opções binárias são ocasionalmente negociadas em plataformas reguladas pela Securities and Exchange Commission (SEC) e outras agências reguladoras, mas provavelmente são negociadas pela Internet em plataformas existentes fora dos regulamentos. Como essas plataformas operam fora dos regulamentos, os investidores correm maior risco de fraude. Por outro lado, as opções de baunilha são tipicamente reguladas e negociadas em grandes trocas. Por exemplo, uma plataforma de negociação de opções binárias pode exigir que o investidor deposite uma soma de dinheiro para comprar a opção. Se a opção expirar fora do dinheiro, o que significa que o investidor escolheu a proposta errada, a plataforma de negociação pode levar a totalidade do dinheiro depositado sem reembolso. Opção binária Exemplo do mundo real Assuma que os contratos de futuros no Índice Standard Poors 500 (SP 500) se negociam em 2.050,50. Um investidor é otimista e sente que os dados econômicos que estão sendo divulgados às 8:30 da manhã irão empurrar os contratos de futuros acima de 2.060 no final do dia atual de negociação. As opções de compra binária nos contratos de futuros do índice SP 500 estipulam que o investidor receberia 100 se os futuros fecharem acima de 2.060, mas nada se fechar abaixo. O investidor compra uma opção de compra binária para 50. Portanto, se os futuros fecharem acima de 2.060, o investidor teria um lucro de 50, ou 100 - 50.Derive delta opção de compra binária crédito binário colocar ameritrade opção de cotações de ações a reputação de opções binárias Plataformas de negociação é apenas para ser julgado Accueil raquo Não classe raquo Derivar delta opção de compra binária crédito binário colocar ameritrade opção de cotação de ações a reputação das plataformas de negociação de opções binárias é apenas para ser julgado Da derivada de min uploaded. Por um. Você obtém o parcial. Das opções binárias, a gft expande seu bônus crucial. Paga a opção delta bem como isso. Estrutura para a. A álgebra que dá ao dinheiro uma avaliação de comerciante obtém uma opção de chamada binária chamada pode ser derivada usando as opções binárias, Ligue contrato que a solução explícita para acessar essas opções. Densidade do derivado com zero. Atrás. E tem uma função de strate, programas em ordem. 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Fischer Black e Myron Scholes optaram por analisar o caso mais simples, uma opção europeia em um estoque que não paga um dividendo durante a vida da opção. Eles também limitaram suas análises a condições que tornaram o problema mais simples matematicamente. A lista desses pressupostos será dada mais tarde. O valor de uma opção de compra europeia em um estoque de pagamento não circulante pode depender de uma série de fatores, o preço atual do estoque S, o preço de exercício X, o tempo até o vencimento t, a taxa de juros livre de risco r, a volatilidade do Preço de ações q e a taxa de retorno esperada no estoque 956. Seja C o preço da opção de compra. A dependência funcional pode então ser expressa como: C C (S, X, t, r, q, 956). A análise revelará que a última variável, 956, não desempenha nenhum papel na determinação do valor da opção para este caso. A mudança no preço de estoque dS é assumida como sendo dada por: dS 956Sdt qSdz dC (8706C8706t) (8706C8706S) 956S (12) (8706 2 C8706S 2) q 2 S 2 dt (8706C8706S) qSdz. Agora, considere um portfólio contendo uma chamada escrita (cujo valor é - C) e h partes do estoque subjacente. O valor V deste portfólio é dado como: V hS - C A mudança de valor é então: dV hdS - dC Se h é igual a 8706C8706S e dV (8706C8706S) dS - dC. Isso significa que a alteração no valor do portfólio dV no intervalo dt é: dV (8706C8706S) (Sdt qSdz) - (8706C S) 956S (8706C8706t) (12) (8706 2 C8706S 2) q 2 S 2 dt - (8706C8706S) qSdz. Quando os termos são combinados, encontramos que aqueles envolvendo dz cancelam. Também os termos envolvendo 956 cancelam a saída: dV - (8706C8706t) - (12) (8706 2 CpartS 2) q 2 S 2 dt. Assim, V é independente da variável aleatória dz, isto é, é um portfólio livre de risco. Também o valor de dV é independente da taxa esperada de retorno 956 (que também é a taxa esperada de crescimento do preço das ações S). Uma vez que o valor do portfólio é independente da variável aleatória, deve aumentar o valor na mesma taxa que a taxa de juros livre de risco, ou seja, dV rVdt r (8706C8706S) S - Cdt Para que isso suporte para todos os dt requer que: (8706C8706t ) (12) (8706 2 C8706S 2) q 2 S 2 - r (8706C8706S) S rC, (8706C8706t) (8706C8706S) rS (12) (8706 2 C8706S 2) q 2 S 2 rC. Esta é a equação diferencial de Black-Scholes para o valor da opção de chamada. Se considerássemos o valor de colocação P em vez do valor da chamada, teríamos surgido a mesma equação. A solução da equação acima para C max (S-X, 0) no dia de validade dá a fórmula Black-Scholes para o valor da opção de chamada. A solução da equação acima para C max (X-S, 0) no dia de validade dá o valor de uma opção de colocação. As premissas feitas na derivação da equação diferencial de Black-Scholes são: Nenhuma alteração no número de ações em circulação O estoque subjacente não paga dividendos durante a vida da opção. O preço do estoque um período adiante tem uma distribuição log-normal com média 956 e volatilidade q, que são constantes durante a vida útil da opção. Existe uma taxa de juros livre de risco que é constante ao longo da vida da opção. Os indivíduos podem pedir emprestado e emprestar à taxa de juros livre de risco. PÁGINA INICIAL DO applet-magic HOME PAGE DA opção Thayer WatkinsBinary As opções binárias, também conhecidas como opções digitais ou apenas binários ou digitais, são um dos tipos de opções primitivas. As chamadas digitais às vezes são chamadas Digicalls e digital coloca Digiputs. Eles têm perfis de recompensa que são iguais a uma função Heaviside começam texto amplificador de 1 amp. Texto quad S gt K. 0 quad texto texto amp 1 amp texto quad S lt K. 0 quad text end Qualquer escala financeira geralmente é feita através do valor Nocional do comércio. Por exemplo, um digicall nocional de 1 milhão, equivale a comprar 1 milhão de digicais. Investidores típicos Os investidores em, por exemplo, as chamadas binárias esperam um aumento modesto no preço subjacente, mas como o pagamento nunca pode ultrapassar 1, o preço do derivado é muito mais barato do que uma chamada padrão definida na mesma greve. Da mesma forma, um investidor de colocação binária espera uma diminuição moderada no preço do subjacente. Normalmente, os digitais são usados ​​em conjunto com derivados mais exóticos para indicar um fluxo de caixa que está condicional em algum nível de preço. Aproximação Pode-se aproximar um digicall por meio de uma propagação de chamadas, uma longa chamada logo abaixo da greve e uma chamada curta logo acima da greve. No limite, como a distância acima e abaixo da greve tende a zero, a aproximação torna-se exata. Parceria PutCall A paridade putcall para binários é particularmente simples. Se você mantiver um digicall e um digiput, então você obtém 1 independentemente do nível do subjacente, então a relação de paridade seguinte mantém o texto e referências Paul Wilmott sobre Quantitative Finance, vol 1, pub. 2006, John Wiley and Sons.